Palme Rentholm analizza continuamente i dati di mercato e traduce i modelli in raccomandazioni concrete per il posizionamento e la gestione del rischio. La piattaforma è progettata per i trader che richiedono la tracciabilità in ogni fase dell'analisi.
Inizia l'analisiI modelli in Palme Rentholm combinano modelli storici con dati di mercato correnti per fornire un quadro aggiornato del rischio, senza dover monitorare manualmente ciascun flusso di dati.
I dati sui prezzi, il volume e la profondità del portafoglio ordini vengono elaborati continuamente e raccolti in una base di analisi comune.
I modelli sono ponderati in modo diverso a seconda della volatilità dello strumento e del modello storico di liquidità.
Ogni raccomandazione è seguita da una stima del rischio documentata, in modo che la base della decisione possa essere verificata.
Il processo è suddiviso in tre fasi, in modo che sia sempre possibile tenere traccia di come si è formata una raccomandazione.
I dati di mercato, i feed di notizie e le informazioni sul portafoglio ordini vengono raccolti continuamente da fonti associate e normalizzati in un formato comune.
I modelli predittivi valutano i modelli attraverso le serie temporali e calcolano il rischio ponderato in base alla probabilità per ciascuno strumento.
Le raccomandazioni vengono adattate rispetto a quadri di rischio definiti, in modo che il risultato sia adattato al livello di tolleranza del singolo trader.
Gli stessi modelli possono configurarsi diversamente a seconda dell'orizzonte temporale e della tolleranza al rischio. Di seguito sono riportati tre esempi di come è possibile utilizzare il framework.
Il modello pondera maggiormente i recenti movimenti dei prezzi per identificare brevi finestre di momentum all’interno dello stesso giorno di negoziazione.
L'analisi mette a confronto la volatilità implicita e quella realizzata per individuare le deviazioni che possono costituire la base per il posizionamento.
I modelli considerano la covariazione tra strumenti per supportare le decisioni sulla diversificazione e sull’esposizione nel tempo.
Palme Rentholm è progettato per gli utenti che si aspettano che ogni consiglio sia supportato dai dati. Il sistema è impostato in modo tale che la base di analisi possa sempre essere verificata, indipendentemente dal fatto che l'utente sia un singolo commerciante giornaliero o faccia parte di un dipartimento di gestione istituzionale.
Di seguito sono riportate le risposte alle domande che riceviamo più spesso da utenti con un background tecnico nel trading e nell'analisi dei dati.
Palme Rentholm ottiene dati di mercato da fornitori di dati di mercato affiliati, comprese informazioni su prezzo, volume e portafoglio ordini. Tutte le fonti vengono normalizzate prima di essere incluse nella base del modello.
Il tempo di elaborazione varia in base al volume di dati dello strumento e agli orari di apertura del mercato, ma l'architettura è costruita per l'elaborazione continua anziché per aggiornamenti batch periodici.
SÌ. L'integrazione avviene tramite API e l'accesso è strutturato in modo che i sistemi esistenti possano ricevere consigli senza dover modificare in modo significativo il flusso di lavoro esistente.
Tutte le comunicazioni tra Palme Rentholm e i sistemi connessi sono crittografate e il controllo degli accessi segue il principio dei diritti minimi necessari.
Il sistema è costruito avendo come principio generale la documentazione e la tracciabilità, in modo da poter essere adattato ai requisiti di rendicontazione che si applicano agli attori norvegesi e nordici.
Accedi alla piattaforma e prova come funzionano l'analisi in tempo reale e i modelli di rischio su una selezione dei tuoi strumenti.