Palme Rentholm stale analizuje dane rynkowe i przekłada wzorce na konkretne rekomendacje dotyczące pozycjonowania i zarządzania ryzykiem. Platforma jest przeznaczona dla handlowców, którzy wymagają identyfikowalności na każdym etapie analizy.
Rozpocznij analizęModele w Palme Rentholm łączą wzorce historyczne z bieżącymi danymi rynkowymi, aby zapewnić aktualny obraz ryzyka bez konieczności ręcznego monitorowania każdego strumienia danych.
Dane dotyczące cen, wolumenu i głębokości księgi zamówień są przetwarzane w sposób ciągły i zestawiane w jedną podstawę analityczną.
Modele są różnie ważone w zależności od zmienności instrumentu i historycznego wzorca płynności.
Po każdej rekomendacji następuje udokumentowany szacunek ryzyka, dzięki czemu możliwa jest weryfikacja podstawy decyzji.
Proces podzielony jest na trzy etapy, dzięki czemu zawsze można prześledzić, jak powstała rekomendacja.
Dane rynkowe, kanały informacyjne i informacje z księgi zamówień są gromadzone w sposób ciągły z powiązanych źródeł i normalizowane do wspólnego formatu.
Modele predykcyjne oceniają wzorce w szeregach czasowych i obliczają ryzyko ważone prawdopodobieństwem dla każdego instrumentu.
Zalecenia są dostosowywane do określonych ram ryzyka, tak aby wyniki były dostosowane do poziomu tolerancji indywidualnego inwestora.
Te same modele można różnie konfigurować w zależności od horyzontu czasowego i tolerancji ryzyka. Poniżej znajdują się trzy przykłady wykorzystania frameworku.
Model waży bardziej ostatnie ruchy cen, aby zidentyfikować krótkie okna momentum w tym samym dniu handlowym.
Analiza porównuje ukrytą i zrealizowaną zmienność, aby odkryć odchylenia, które mogą stanowić podstawę pozycjonowania.
Modele uwzględniają współzmienność pomiędzy instrumentami, aby wesprzeć decyzje dotyczące dywersyfikacji i ekspozycji w czasie.
Palme Rentholm przeznaczony jest dla użytkowników, którzy oczekują, że każda rekomendacja będzie poparta danymi. System jest skonfigurowany w taki sposób, że zawsze można sprawdzić podstawę analizy, niezależnie od tego, czy użytkownik jest indywidualnym traderem dziennym, czy też częścią działu zarządzania instytucjonalnego.
Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania, które najczęściej otrzymujemy od użytkowników posiadających wiedzę techniczną z zakresu handlu i analizy danych.
Palme Rentholm uzyskuje dane rynkowe od stowarzyszonych dostawców danych rynkowych, w tym informacje o cenie, wolumenie i księdze zamówień. Wszystkie źródła są normalizowane przed włączeniem ich do podstawy modelu.
Czas przetwarzania różni się w zależności od ilości danych instrumentu i godzin otwarcia rynku, ale architektura jest zbudowana z myślą o przetwarzaniu ciągłym, a nie okresowych aktualizacjach wsadowych.
Tak. Integracja odbywa się poprzez API, a dostęp jest tak skonstruowany, że istniejące systemy mogą otrzymywać rekomendacje bez konieczności istotnej zmiany dotychczasowego przepływu pracy.
Cała komunikacja pomiędzy Palme Rentholm a podłączonymi systemami jest szyfrowana, a kontrola dostępu opiera się na zasadzie najmniejszych niezbędnych uprawnień.
System opiera się zasadniczo na dokumentacji i identyfikowalności, dzięki czemu można go dostosować do wymogów raportowania mających zastosowanie do podmiotów norweskich i nordyckich.
Uzyskaj dostęp do platformy i przetestuj, jak działają analizy w czasie rzeczywistym i modele ryzyka na wybranych własnych instrumentach.